PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIZX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIZX с IVFIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PJIZX (PGIM Quant Solutions International Equity Fund) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PJIZX returned 10.78%/yr vs 6.80%/yr for IVFIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PJIZX charges 1.04%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.

Доходность

Сравнение доходности PJIZX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions International Equity Fund (PJIZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIZX показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции PJIZX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 6.80% соответственно.

PJIZX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.81%
С начала года
16.60%
6 месяцев
19.46%
1 год
37.92%
3 года*
26.68%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.78%

IVFIX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.36%
1 год
15.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.97%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIZX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJIZX
PGIM Quant Solutions International Equity Fund		16.60%41.41%10.78%19.44%-17.70%10.15%6.90%20.36%-17.19%28.46%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.24%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Correlation

The correlation between PJIZX and IVFIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г.

0.82

Over the past year, the correlation between PJIZX and IVFIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions International Equity Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с PJIZX:
PJIZX с FHLFXPJIZX с PHYQXPJIZX с FIGSXPJIZX с FSOSXPJIZX с PBHAXPJIZX с SDMZXPJIZX с FAOIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с SCZIVFIX с BEARXIVFIX с TRERXIVFIX с BRK-BIVFIX с PTSIXIVFIX с AWPAXIVFIX с SCHF

Доходность на риск

PJIZX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIZX
Ранг доходности на риск PJIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIZX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIZX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions International Equity Fund (PJIZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIZXIVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.63

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.33

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.80

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

7.38

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIZX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIZX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIZX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIZXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.63

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PJIZX и IVFIX

Максимальная просадка PJIZX за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIZX и IVFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIZXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-51.49%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-6.97%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-10.75%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-21.29%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-33.46%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-5.67%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-11.62%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.64%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIZX и IVFIX

PGIM Quant Solutions International Equity Fund (PJIZX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PJIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIZXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.92%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

9.39%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

12.00%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.13%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

14.78%

+1.10%

Сравнение комиссий PJIZX и IVFIX

PJIZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIZX и IVFIX

Дивидендная доходность PJIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности IVFIX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.58%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
PJIZX
PGIM Quant Solutions International Equity Fund		8.62%10.05%4.25%4.25%4.11%11.66%1.74%2.73%3.46%1.98%2.28%1.99%

Часто задаваемые вопросы

PJIZX and IVFIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIZX has higher volatility (5.60%) compared to IVFIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, PJIZX dropped -67.75% vs IVFIX's -51.49%.

PJIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIZX и IVFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор