Сравнение PJGZX с UPDDX
PJGZX (PGIM Jennison Focused Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJGZX charges 0.75%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности PJGZX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PJGZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 18.42%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 14.95%
UPDDX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJGZX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PJGZX PGIM Jennison Focused Value Fund | 3.55% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.52% |
Correlation
The correlation between PJGZX and UPDDX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJGZX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
PJGZX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PJGZX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value Fund (PJGZX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJGZX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJGZX и UPDDX
Максимальная просадка PJGZX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJGZX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJGZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -10.36% | -47.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.84% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.26% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJGZX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJGZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 33.62% | -20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 33.62% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 33.62% | -15.27% |
Сравнение комиссий PJGZX и UPDDX
PJGZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJGZX и UPDDX
Дивидендная доходность PJGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJGZX PGIM Jennison Focused Value Fund | 7.54% | 8.93% | 16.50% | 9.49% | 3.38% | 4.44% | 1.07% | 15.50% | 18.64% | 14.29% | 7.82% | 8.15% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJGZX and UPDDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PJGZX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор