PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

PJFV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и DFRA

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%18.52%-2.19%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%18.89%-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с CDCDFRA с FDLDFRA с GCOWDFRA с HDVDFRA с CSTK

Сравнение комиссий PJFV и DFRA

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFRA в 0.69%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Доходность на риск

PJFV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.87

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.28

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.12

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

4.52

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.87

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.73

+0.59

Корреляция

Корреляция между PJFV и DFRA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и DFRA

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и DFRA

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-19.35%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-14.67%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-5.53%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.91%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.63%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и DFRA

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) составляет 5.56%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PJFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.81%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.88%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.56%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.59%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

17.59%

-3.51%