PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFM с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFM и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и PJFG


2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.50%7.50%15.64%-0.08%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
-11.44%16.94%31.59%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.


PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Сравнение комиссий PJFM и PJFG

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.


Доходность на риск

PJFM vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина

PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFMPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.64

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.84

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

2.78

+1.28

PJFM vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFG равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFMPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.09

-0.50

Корреляция

Корреляция между PJFM и PJFG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и PJFG

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.62%0.62%0.83%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и PJFG

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PJFG.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFMPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-24.24%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-19.00%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-15.03%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.71%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.70%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и PJFG

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеют волатильность 7.05% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFMPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.23%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

13.45%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

23.56%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

21.06%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.06%

-3.47%