Сравнение PJFM с PJFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).
PJFM и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFM и PJFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFM и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.50% | 7.50% | 15.64% | -0.08% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | -0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.
PJFM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFM и PJFG
PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Доходность на риск
PJFM vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PJFM
PJFG
Сравнение PJFM c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFM | PJFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 2.78 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFM | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.09 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PJFM и PJFG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и PJFG
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.62% | 0.62% | 0.83% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJFM и PJFG
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PJFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFM | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -24.24% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -19.00% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -15.03% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.71% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.70% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и PJFG
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеют волатильность 7.05% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFM | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.23% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.45% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 23.56% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.06% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.06% | -3.47% |