PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFM с LOPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP).

PJFM и LOPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. LOPP - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFM и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и LOPP

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.50%7.50%15.64%-0.08%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		6.55%22.61%9.89%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 6.55%.

PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOPP

1 день
1.57%
1 месяц
-4.68%
С начала года
6.55%
6 месяцев
9.61%
1 год
33.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с PJFVPJFM с PUSHPJFM с FDLSPJFM с IJHPJFM с MOO
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с VOOLOPP с ESGULOPP с SCHGLOPP с FXAIXLOPP с SWPPXLOPP с FSPSXLOPP с LVHD

Сравнение комиссий PJFM и LOPP

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.

PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF

Доходность на риск

PJFM vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMLOPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.77

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.47

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.77

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

11.64

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа LOPP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMLOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.77

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между PJFM и LOPP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и LOPP

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности LOPP в 0.78%

TTM20252024202320222021
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.62%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.78%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и LOPP

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и LOPP.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFMLOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-25.28%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.31%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-5.44%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-8.45%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.93%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и LOPP

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеют волатильность 7.05% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFMLOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.11%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.86%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

18.99%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.76%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.62%

-0.03%