PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFG с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и SCHB


2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Growth ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий PJFG и SCHB

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

PJFG vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFGSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.01

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.53

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.55

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

7.26

-4.48

PJFG vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFGSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.78

+0.30

Корреляция

Корреляция между PJFG и SCHB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и SCHB

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и SCHB

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFGSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-35.27%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-12.22%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-5.51%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.15%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.60%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и SCHB

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFGSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.51%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

9.78%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

18.34%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

17.25%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

18.30%

+2.76%