PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 17.93% против 13.33% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий PJFAX и GXXIX

И PJFAX, и GXXIX имеют комиссию равную 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.19

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.40

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.31

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

1.15

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между PJFAX и GXXIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и GXXIX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и GXXIX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-33.65%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-11.78%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-33.65%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-33.65%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-10.87%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-6.20%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.14%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и GXXIX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.20%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.27%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

16.73%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

27.78%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

23.72%

+0.25%