PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJEZX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PJEZX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.91% соответственно.

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PJEZX и PWJZX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PWJZX в 0.90%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund

Доходность на риск

PJEZX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.20

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.44

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.19

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

0.72

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между PJEZX и PWJZX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и PWJZX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и PWJZX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJEZXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-48.22%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-18.08%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-48.22%

+13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-48.22%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-21.88%

+16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-13.07%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.73%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) составляет 5.01%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJEZXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

11.45%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

16.00%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

21.69%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

21.78%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.68%

+0.47%