PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с HLRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEZX с HLRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and HLRRX (LDR Real Estate Value Opportunity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PJEZX returned 8.97%/yr vs 4.45%/yr for HLRRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PJEZX charges 1.00%/yr vs 1.14%/yr for HLRRX.

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и HLRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у HLRRX с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 8.97% против 4.45% соответственно.

PJEZX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.41%
С начала года
13.17%
6 месяцев
11.56%
1 год
15.24%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.97%

HLRRX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.17%
3 года*
7.23%
5 лет*
1.62%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEZX и HLRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		13.17%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		12.31%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%

Correlation

The correlation between PJEZX and HLRRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.88

The correlation between PJEZX and HLRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с REACXPJEZX с ARIIXPJEZX с FIKMXPJEZX с GREIXPJEZX с GRIFXPJEZX с BRIIX
Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с CSZIXHLRRX с GRIFXHLRRX с IVRSXHLRRX с FIKLXHLRRX с REACXHLRRX с FIKMX

Доходность на риск

PJEZX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXHLRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.85

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.22

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.55

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

3.52

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. HLRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа HLRRX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и HLRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXHLRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и HLRRX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и HLRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEZXHLRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-62.78%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.72%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-21.04%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-28.99%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-48.13%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-5.33%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-8.50%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.95%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и HLRRX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEZXHLRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.56%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.03%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

12.32%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

17.42%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.81%

+0.33%

Сравнение комиссий PJEZX и HLRRX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и HLRRX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HLRRX в 9.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		9.75%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.84%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

PJEZX and HLRRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJEZX has higher volatility (4.00%) compared to HLRRX (2.56%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs HLRRX's -62.78%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEZX и HLRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор