Сравнение PJEZX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 8.14% против 3.28% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и FSRNX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
PJEZX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
PJEZX
FSRNX
Сравнение PJEZX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.24 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.19 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 0.75 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и FSRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и FSRNX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и FSRNX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -44.26% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.45% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -34.27% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -44.26% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -9.74% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -9.77% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.21% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и FSRNX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.58% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.33% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 16.41% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.90% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.41% | -0.26% |