Сравнение PJEZX с FSRNX
PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PJEZX returned 8.97%/yr vs 3.96%/yr for FSRNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PJEZX charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и FSRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 8.97% против 3.96% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 8.97%
FSRNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение доходности по годам PJEZX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 13.17% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 7.49% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Correlation
The correlation between PJEZX and FSRNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between PJEZX and FSRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJEZX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
PJEZX
FSRNX
Сравнение PJEZX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.15 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 3.65 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.74 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и FSRNX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и FSRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJEZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -44.26% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -8.47% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -17.49% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -34.27% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -44.26% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -3.87% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -9.69% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.67% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и FSRNX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJEZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.74% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.34% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 13.22% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.89% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.40% | -0.26% |
Сравнение комиссий PJEZX и FSRNX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и FSRNX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FSRNX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.58% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.84% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PJEZX and FSRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PJEZX has higher volatility (4.00%) compared to FSRNX (3.74%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs FSRNX's -44.26%.
PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJEZX и FSRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор