Сравнение PJEZX с DCREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и DCREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и DCREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у DCREX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции DCREX по среднегодовой доходности: 8.14% против 0.82% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и DCREX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DCREX в 2.37%.
Доходность на риск
PJEZX vs. DCREX — Ранг доходности на риск
PJEZX
DCREX
Сравнение PJEZX c DCREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | DCREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.32 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.19 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 0.55 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | DCREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.30 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.09 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и DCREX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и DCREX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности DCREX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и DCREX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки DCREX в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и DCREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | DCREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -74.32% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.36% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -49.40% | +14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -49.40% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -34.76% | +29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -19.16% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.97% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и DCREX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | DCREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.70% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.33% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 18.33% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 21.57% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.14% | +0.01% |