Сравнение PJEZX с CSZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и CSZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и CSZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 4.16% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 1.50% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у CSZIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции CSZIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 6.42% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.97%
CSZIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и CSZIX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSZIX в 0.75%.
Доходность на риск
PJEZX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск
PJEZX
CSZIX
Сравнение PJEZX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | CSZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 1.07 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и CSZIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и CSZIX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности CSZIX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.92% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.10% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и CSZIX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, примерно равная максимальной просадке CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и CSZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -42.71% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.83% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -33.05% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -42.71% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -7.65% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -8.89% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.96% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и CSZIX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.31% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 9.44% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 15.96% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.67% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.79% | +0.35% |