PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с CSZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEZX с CSZIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and CSZIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z) are both REIT funds. Over the past 10 years, PJEZX returned 8.97%/yr vs 7.25%/yr for CSZIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PJEZX charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for CSZIX.

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и CSZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у CSZIX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции CSZIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.25% соответственно.

PJEZX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.41%
С начала года
13.17%
6 месяцев
11.56%
1 год
15.24%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.97%

CSZIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.45%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.59%
3 года*
10.94%
5 лет*
3.85%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEZX и CSZIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		13.17%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		10.62%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%8.18%

Correlation

The correlation between PJEZX and CSZIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.97

The correlation between PJEZX and CSZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с REACXPJEZX с GREIXPJEZX с FIKMXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с HLRRXCSZIX с CSRIXCSZIX с LPXZXCSZIX с FRIFXCSZIX с PISHXCSZIX с GRIFXCSZIX с RAPZX

Доходность на риск

PJEZX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXCSZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.90

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.27

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.49

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

4.53

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. CSZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSZIX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и CSZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXCSZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.90

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и CSZIX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, примерно равная максимальной просадке CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и CSZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEZXCSZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-42.71%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.96%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.17%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-33.05%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-42.71%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.25%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-8.77%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.61%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и CSZIX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEZXCSZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.76%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.86%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

13.19%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

18.68%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.81%

+0.33%

Сравнение комиссий PJEZX и CSZIX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSZIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и CSZIX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CSZIX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.51%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.84%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PJEZX and CSZIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJEZX has higher volatility (4.00%) compared to CSZIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs CSZIX's -42.71%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEZX и CSZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор