PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с CREEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEZX с CREEX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PJEZX returned 9.00%/yr vs 5.97%/yr for CREEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PJEZX charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for CREEX.

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и CREEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у CREEX с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции CREEX по среднегодовой доходности: 9.00% против 5.97% соответственно.

PJEZX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.95%
С начала года
15.24%
6 месяцев
15.47%
1 год
16.98%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.00%

CREEX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.75%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.21%
1 год
14.94%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.14%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEZX и CREEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		15.24%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		14.21%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%

Correlation

The correlation between PJEZX and CREEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.98

The correlation between PJEZX and CREEX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

Columbia Real Estate Equity Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с GRIFXPJEZX с FIKMXPJEZX с REACXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIX
Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с FSREXCREEX с FESIXCREEX с SOAAXCREEX с FIKMXCREEX с FRIRXCREEX с CRARX

Доходность на риск

PJEZX vs. CREEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c CREEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJEZXCREEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.04

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.46

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.85

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

5.50

+1.24

PJEZX vs. CREEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CREEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и CREEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и CREEX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и CREEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEZXCREEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-70.78%

+27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.94%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.89%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-31.25%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-41.42%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.30%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-10.70%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.66%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и CREEX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеют волатильность 5.00% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEZXCREEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.98%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.05%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

14.15%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

19.07%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

20.69%

+0.48%

Сравнение комиссий PJEZX и CREEX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CREEX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и CREEX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CREEX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		3.81%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.81%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PJEZX and CREEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJEZX has higher volatility (5.00%) compared to CREEX (4.98%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs CREEX's -70.78%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEZX и CREEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор