PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJDZX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJDZX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		2.95%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%16.72%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

PJDZX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.06%
С начала года
2.95%
6 месяцев
6.11%
1 год
19.24%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
13.99%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с CAIFXPJDZX с AMINXPJDZX с AUEIXPJDZX с FEQHX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий PJDZX и VSTSX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

PJDZX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.50

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.51

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.25

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.03

Корреляция

Корреляция между PJDZX и VSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и VSTSX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		6.25%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и VSTSX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJDZXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-34.97%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.41%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-25.35%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-6.21%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.97%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.59%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и VSTSX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJDZXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.49%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

9.79%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

18.61%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

17.37%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.86%

-1.57%