PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJDZX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJDZX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		2.95%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PJDZX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.99% против 16.91% соответственно.

PJDZX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.06%
С начала года
2.95%
6 месяцев
6.11%
1 год
19.24%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
13.99%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с CAIFXPJDZX с AMINXPJDZX с AUEIXPJDZX с FEQHX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий PJDZX и VPMAX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PJDZX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.78

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.30

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.76

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

16.16

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.12

Корреляция

Корреляция между PJDZX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и VPMAX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		6.25%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и VPMAX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJDZXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-48.32%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.75%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-25.21%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-32.65%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-8.80%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.61%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.20%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и VPMAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJDZXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.72%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

22.09%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

28.98%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

20.17%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.11%

-2.82%