Сравнение PJDZX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности PJDZX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJDZX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 2.95% | 18.84% | 40.98% | 8.67% | -10.35% | 24.62% | 13.96% | 32.01% | -7.14% | 16.72% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
PJDZX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 13.99%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJDZX и VFFSX
PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
PJDZX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
PJDZX
VFFSX
Сравнение PJDZX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJDZX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.49 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.52 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.31 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJDZX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.77 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PJDZX и VFFSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJDZX и VFFSX
Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 6.25% | 6.44% | 34.62% | 1.21% | 0.93% | 8.48% | 4.75% | 4.32% | 10.34% | 1.83% | 1.48% | 1.31% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJDZX и VFFSX
Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJDZX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -33.82% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -12.12% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -24.51% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -6.24% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.57% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.52% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJDZX и VFFSX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJDZX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.35% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.53% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 18.32% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.91% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.52% | -1.23% |