Сравнение PIT с FIFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).
PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и FIFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.04% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 40.42% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.04%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 40.42%.
PIT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 18.54%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 43.92%
- 1 год
- 54.67%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIFGX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 22.58%
- С начала года
- 40.42%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и FIFGX
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Доходность на риск
PIT vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
PIT
FIFGX
Сравнение PIT c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.00 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.62 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.50 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 9.26 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.00 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.03 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между PIT и FIFGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и FIFGX
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности FIFGX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.87% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и FIFGX
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и FIFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -92.38% | +80.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -12.22% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -14.19% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.63% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и FIFGX
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 10.09%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 10.69% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 16.35% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 21.61% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 408.16% | -391.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 338.61% | -321.57% |