PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PISHX с PCSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PISHX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares) and PCSFX (Principal Capital Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, PISHX returned 4.14%/yr vs 3.55%/yr for PCSFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PISHX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью 1.26%.

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.70%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

PCSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.95%
1 год
7.16%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PISHX и PCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		2.00%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		1.26%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%11.81%

Correlation

The correlation between PISHX and PCSFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.80

The correlation between PISHX and PCSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с FTCVXPISHX с CICVXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с LPXZX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVXPCSFX с DPIIXPCSFX с PFINXPCSFX с FIQVX

Доходность на риск

PISHX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXPCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
3.44

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.71
5.10

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.92

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.46

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

11.10

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 3.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSFX равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

3.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.12

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PISHX и PCSFX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и PCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PISHXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-22.42%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.97%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-2.97%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-18.67%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.48%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.66%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и PCSFX

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PISHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PISHXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.68%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.87%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.12%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

4.28%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

5.05%

+2.30%

Сравнение комиссий PISHX и PCSFX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и PCSFX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PCSFX в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.68%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.62%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PISHX and PCSFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PISHX has higher volatility (0.72%) compared to PCSFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PISHX dropped -27.12% vs PCSFX's -22.42%.

PISHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 3.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PISHX и PCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор