PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIREX с TQAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIREX с TQAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIREX (Principal Real Estate Securities Fund Institutional) and TQAIX (T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I) are both mutual funds - PIREX is a REIT fund tracking the U.S. REIT Linked Index, while TQAIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. PIREX is passively managed, while TQAIX is actively managed. Over the past 10 years, PIREX returned 6.64%/yr vs 12.60%/yr for TQAIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIREX charges 0.86%/yr vs 0.65%/yr for TQAIX.

Доходность

Сравнение доходности PIREX и TQAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIREX показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у TQAIX с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции PIREX уступали акциям TQAIX по среднегодовой доходности: 6.64% против 12.60% соответственно.

PIREX

1 день
1.42%
1 месяц
0.69%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
10.81%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.71%
10 лет*
6.64%

TQAIX

1 день
-2.16%
1 месяц
4.77%
С начала года
18.12%
6 месяцев
14.97%
1 год
30.05%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.73%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIREX и TQAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		14.54%1.21%5.43%13.32%-25.23%39.62%-3.32%31.14%-4.34%9.00%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		18.12%10.28%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%

Correlation

The correlation between PIREX and TQAIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2016 г.

0.53

Over the past year, the correlation between PIREX and TQAIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund Institutional

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Часто сравнивают с PIREX:
PIREX с KOPIREX с CMIPIREX с TIREXPIREX с CASH.TOPIREX с AIGYXPIREX с PMDIXPIREX с FESIX
Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с THISXTQAIX с VOOTQAIX с PRDSXTQAIX с BDSIXTQAIX с TTMIXTQAIX с KSCOXTQAIX с VSGAX

Доходность на риск

PIREX vs. TQAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIREX
Ранг доходности на риск PIREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIREX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIREX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIREX c TQAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIREXTQAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.60

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.28

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.64

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

10.16

-6.16

PIREX vs. TQAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIREX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TQAIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIREX и TQAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIREX и TQAIX

Максимальная просадка PIREX за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки TQAIX в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIREX и TQAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIREXTQAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.88%

-37.58%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-12.07%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-25.78%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.84%

-33.12%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-37.58%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.16%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-7.52%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.13%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PIREX и TQAIX

Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) составляет 5.04%, в то время как у T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что PIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIREXTQAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.64%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

15.93%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

19.93%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

21.55%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

21.57%

-1.85%

Сравнение комиссий PIREX и TQAIX

PIREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TQAIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIREX и TQAIX

Дивидендная доходность PIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности TQAIX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		2.22%2.67%4.16%2.67%3.56%4.18%2.67%3.02%4.17%3.65%4.45%6.96%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		5.31%6.27%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIREX and TQAIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQAIX has higher volatility (7.64%) compared to PIREX (5.04%). In terms of maximum drawdown, PIREX dropped -69.88% vs TQAIX's -37.58%.

TQAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIREX и TQAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор