PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с KMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с KMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 15.29% for KMAY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и KMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у KMAY с доходностью 4.86%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMAY

1 день
-0.66%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.68%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и KMAY

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%6.10%
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		4.86%13.83%

Correlation

The correlation between PIPE and KMAY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLG
Часто сравнивают с KMAY:
KMAY с MMKTKMAY с TRSYKMAY с USSHKMAY с IBTGKMAY с TYLDKMAY с UGAKMAY с WTMU

Доходность на риск

PIPE vs. KMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KMAY
Ранг доходности на риск KMAY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMAY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMAY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMAY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c KMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPEKMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.51

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.83

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

6.46

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

27.25

-17.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. KMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMAY равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и KMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPEKMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

2.68

-1.62

Просадки

Сравнение просадок PIPE и KMAY

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и KMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEKMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-2.38%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-2.38%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-0.69%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.35%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.56%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и KMAY

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PIPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEKMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

2.89%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

3.99%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

6.16%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

6.65%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

6.65%

+12.12%

Сравнение комиссий PIPE и KMAY

PIPE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и KMAY

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как KMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and KMAY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (6.11%) compared to KMAY (2.89%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs KMAY's -2.38%.

On 1-year performance, PIPE leads with 27.43% vs 15.29% for KMAY. On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KMAY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 27.43% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for KMAY.

PIPE is categorized as Energy Equities, while KMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.79% for KMAY.

KMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и KMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор