PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 11.00% против 0.25% соответственно.

PIPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.43%
1 год
9.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.00%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий PIPAX и PTSIX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

PIPAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.25

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.77

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.53

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

11.73

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.25

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.29

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.10

+0.41

Корреляция

Корреляция между PIPAX и PTSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и PTSIX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и PTSIX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-72.38%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.66%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-72.38%

+53.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-72.38%

+36.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-42.10%

+32.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-25.01%

+17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.77%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и PTSIX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.66%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.03%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

15.17%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

30.91%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

25.08%

-10.50%