PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINZX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINZX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PINZX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINZX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINZX
Principal Overseas Fund		-3.07%40.18%13.98%22.59%-4.87%11.15%4.09%20.84%-17.91%24.40%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, PINZX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

PINZX

1 день
0.09%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
3.68%
1 год
22.76%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.19%
10 лет*
10.70%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с DFIEXPINZX с MINIXPINZX с QQQPINZX с AVUSXPINZX с DFEOXPINZX с AVLCPINZX с AVIV
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий PINZX и SIMYX

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

PINZX
Principal Overseas Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

PINZX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINZXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.75

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.30

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.52

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

9.65

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINZX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINZXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между PINZX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и SIMYX

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINZX
Principal Overseas Fund		10.02%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINZX и SIMYX

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINZXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-32.14%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-8.55%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-25.06%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-7.35%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-6.14%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.23%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и SIMYX

Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINZXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.79%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

7.26%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

12.54%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

11.31%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

12.24%

+5.81%