PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINZX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINZX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PINZX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINZX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINZX
Principal Overseas Fund		-3.07%40.18%13.98%22.59%-4.87%11.15%4.09%20.84%-17.91%25.59%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, PINZX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции PINZX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.55% соответственно.

PINZX

1 день
0.09%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
3.68%
1 год
22.76%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.19%
10 лет*
10.70%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с MINIXPINZX с QQQPINZX с AVUSXPINZX с DFIEXPINZX с DFEOXPINZX с AVIVPINZX с DFIVX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий PINZX и FSGEX

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

PINZX
Principal Overseas Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

PINZX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINZXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.93

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.89

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

7.46

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINZX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINZXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между PINZX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и FSGEX

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINZX
Principal Overseas Fund		10.02%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PINZX и FSGEX

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINZXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-34.74%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.24%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-29.66%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-34.74%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-11.24%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-8.51%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.86%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и FSGEX

Principal Overseas Fund (PINZX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.35% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINZXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.21%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.85%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.09%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.14%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.12%

+1.93%