Сравнение PINZX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PINZX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINZX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | -3.07% | 40.18% | 13.98% | 22.59% | -4.87% | 11.15% | 4.09% | 20.84% | -17.91% | 25.59% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PINZX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции PINZX превзошли акции EPDIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.85% соответственно.
PINZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 10.70%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINZX и EPDIX
PINZX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
PINZX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
PINZX
EPDIX
Сравнение PINZX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINZX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.80 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.33 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.08 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 16.78 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINZX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.80 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PINZX и EPDIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINZX и EPDIX
Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 10.02% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок PINZX и EPDIX
Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINZX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -38.23% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -10.92% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -20.98% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -32.84% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -9.48% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -10.88% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.65% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINZX и EPDIX
Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINZX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.47% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.36% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 16.09% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.01% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 14.86% | +3.19% |