PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINRX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINRX с LTRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PINRX (Principal Diversified International Fund) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both mutual funds - PINRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Principal, while LTRIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PINRX returned 8.97%/yr vs 11.15%/yr for LTRIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PINRX charges 1.32%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности PINRX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified International Fund (PINRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINRX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции PINRX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 11.15% соответственно.

PINRX

1 день
-2.92%
1 месяц
-0.73%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.18%
1 год
16.92%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.44%
10 лет*
8.97%

LTRIX

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.25%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.34%
1 год
15.86%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINRX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINRX
Principal Diversified International Fund		4.14%32.03%5.91%17.21%-20.26%8.95%16.91%22.26%-17.80%27.96%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		6.10%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%

Correlation

The correlation between PINRX and LTRIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г.

0.91

The correlation between PINRX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified International Fund

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с PINRX:
PINRX с FAPCXPINRX с BIAPXPINRX с OPOCXPINRX с FIGSXPINRX с AGGPINRX с BIGPXPINRX с SACAX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с FIJTXLTRIX с PLTHXLTRIX с FFIJX

Доходность на риск

PINRX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINRX
Ранг доходности на риск PINRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINRX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINRX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified International Fund (PINRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINRXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.51

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.14

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.15

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

9.42

-3.09

PINRX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINRX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTRIX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINRX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINRX и LTRIX

Максимальная просадка PINRX за все время составила -62.91%, что больше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINRX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINRXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.91%

-51.39%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-8.04%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-14.47%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-26.25%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-31.56%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.41%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-7.18%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.83%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PINRX и LTRIX

Principal Diversified International Fund (PINRX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PINRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINRXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.65%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

9.52%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.46%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.70%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

14.80%

+1.20%

Сравнение комиссий PINRX и LTRIX

PINRX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINRX и LTRIX

Дивидендная доходность PINRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности LTRIX в 8.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.77%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%
PINRX
Principal Diversified International Fund		1.97%3.22%5.09%2.13%0.47%13.14%0.66%1.67%6.40%1.24%1.04%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PINRX and LTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PINRX has higher volatility (7.03%) compared to LTRIX (4.65%). In terms of maximum drawdown, PINRX dropped -62.91% vs LTRIX's -51.39%.

LTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINRX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор