PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINCX с PNRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PINCX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINCX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PINCX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 2.13% против 14.63% соответственно.

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с PSDYXPINCX с GUGAXPINCX с MCFIXPINCX с SSASX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PINCX и PNRAX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

PNRAX
Putnam Research Fund
PINCX
Putnam Income Fund

Доходность на риск

PINCX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.71

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.78

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

8.70

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.72

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.46

+0.30

Корреляция

Корреляция между PINCX и PNRAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и PNRAX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PNRAX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PINCX и PNRAX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINCXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-57.49%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-12.28%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-24.37%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

-33.35%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.47%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-12.11%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.51%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и PNRAX

Текущая волатильность для Putnam Income Fund (PINCX) составляет 1.45%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINCXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

5.44%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

9.74%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

18.57%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

17.09%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

17.95%

-12.69%