PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINCX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PINCX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINCX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции PINCX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 2.13% против 16.81% соответственно.

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с PSDYXPINCX с GUGAXPINCX с MCFIXPINCX с SSASX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PINCX и PGOYX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.

PINCX
Putnam Income Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PINCX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.71

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.18

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.98

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

3.34

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.51

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.32

+0.44

Корреляция

Корреляция между PINCX и PGOYX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и PGOYX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PGOYX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PINCX и PGOYX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINCXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-76.03%

+45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-16.34%

+13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-34.01%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

-34.01%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-13.24%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-31.72%

+27.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

4.78%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Income Fund (PINCX) составляет 1.45%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINCXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

6.88%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

12.72%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

22.41%

-18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

21.68%

-15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

21.15%

-15.89%