PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с PEQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINCX с PEQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINCX (Putnam Income Fund) and PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - PINCX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Putnam, while PEQSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PINCX returned 2.03%/yr vs 14.11%/yr for PEQSX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PINCX charges 0.73%/yr vs 0.54%/yr for PEQSX.

Доходность

Сравнение доходности PINCX и PEQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PINCX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 2.03% против 14.11% соответственно.

PINCX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.25%
3 года*
4.81%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
2.03%

PEQSX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
27.53%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINCX и PEQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINCX
Putnam Income Fund		0.72%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		9.70%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%

Correlation

The correlation between PINCX and PEQSX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2012 г.

-0.01

The correlation between PINCX and PEQSX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с TGLMXPINCX с PSDYXPINCX с SSASXPINCX с MCFIX
Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с PEYAXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с VWNDXPEQSX с LBSAX

Доходность на риск

PINCX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXPEQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.59

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.68

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.79

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

14.79

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. PEQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PEQSX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и PEQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXPEQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.59

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.93

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.85

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PINCX и PEQSX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и PEQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINCXPEQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-36.04%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-7.18%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-15.01%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-15.18%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

-36.04%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-0.30%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.21%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.84%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и PEQSX

Текущая волатильность для Putnam Income Fund (PINCX) составляет 1.33%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINCXPEQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.46%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

7.99%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

10.51%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

14.51%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

16.99%

-11.71%

Сравнение комиссий PINCX и PEQSX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и PEQSX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PEQSX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.13%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%
PINCX
Putnam Income Fund		4.55%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%

Часто задаваемые вопросы

PINCX and PEQSX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEQSX has higher volatility (2.46%) compared to PINCX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PINCX dropped -30.57% vs PEQSX's -36.04%.

PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINCX и PEQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор