Сравнение PIN.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pantheon International PLC (PIN.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PIN.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIN.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIN.L Pantheon International PLC | -3.57% | 17.39% | 3.54% | 19.62% | -22.62% | 34.13% | -2.72% | 30.71% | 5.80% | 7.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.06% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Разные валюты инструментов
PIN.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PIN.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции PIN.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.42% против 14.82% соответственно.
PIN.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.42%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIN.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
PIN.L
SPY
Сравнение PIN.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pantheon International PLC (PIN.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIN.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.18 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.29 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 5.21 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIN.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PIN.L и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIN.L и SPY
PIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIN.L Pantheon International PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PIN.L и SPY
Максимальная просадка PIN.L за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIN.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -55.19% | -44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -12.05% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -24.50% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.37% | -33.72% | -17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -5.53% | -94.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -9.09% | -42.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.54% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIN.L и SPY
Pantheon International PLC (PIN.L) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIN.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.54% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.46% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 19.50% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 16.07% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 18.03% | +4.61% |