Сравнение PIMSX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
PIMSX управляется Virtus. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMSX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMSX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMSX Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I | 0.09% | 6.08% | 5.90% | 7.16% | -5.52% | 0.20% | 4.58% | 6.40% | -0.53% | 3.93% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMSX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIMSX имеют среднегодовую доходность 3.18%, а акции GPARX немного впереди с 3.33%.
PIMSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 3.18%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMSX и GPARX
PIMSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
PIMSX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
PIMSX
GPARX
Сравнение PIMSX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMSX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.73 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.29 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.38 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.44 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 11.20 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.73 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PIMSX и GPARX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMSX и GPARX
Дивидендная доходность PIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMSX Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I | 4.33% | 4.77% | 4.60% | 3.66% | 2.77% | 1.89% | 2.92% | 3.18% | 3.16% | 3.23% | 3.16% | 3.18% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PIMSX и GPARX
Максимальная просадка PIMSX за все время составила -18.10%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMSX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.10% | -15.56% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -4.68% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.06% | -15.56% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.69% | -15.56% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.88% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.40% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.02% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMSX и GPARX
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) составляет 0.70%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.14% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 6.13% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 6.57% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 4.94% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 4.23% | -1.54% |