Сравнение PILL с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
PILL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PILL и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -27.95% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и XTAP
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
PILL vs. XTAP — Ранг доходности на риск
PILL
XTAP
Сравнение PILL c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.79 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 9.90 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.70 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между PILL и XTAP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и XTAP
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и XTAP
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -22.13% | -66.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -11.83% | -24.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | 0.00% | -70.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -3.57% | -54.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 1.73% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и XTAP
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 0.99% | +25.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 2.61% | +44.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 14.34% | +55.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 14.60% | +45.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 14.60% | +49.16% |