PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFZX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIFZX с VIITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIFZX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z) and VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PIFZX returned 2.51%/yr vs 2.13%/yr for VIITX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PIFZX charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for VIITX.

Доходность

Сравнение доходности PIFZX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIFZX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции PIFZX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.13% соответственно.

PIFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.67%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.51%

VIITX

1 день
0.05%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.12%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIFZX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		0.70%6.66%4.47%6.20%-6.85%-0.60%5.44%6.76%0.62%2.23%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.56%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Correlation

The correlation between PIFZX and VIITX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.81

The correlation between PIFZX and VIITX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с PIFZX:
PIFZX с PIMSXPIFZX с FPNIXPIFZX с SDMZXPIFZX с DFCFXPIFZX с DFEQXPIFZX с VFIDXPIFZX с DFAIX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с VFSUXVIITX с SPYGVIITX с MSTDX

Доходность на риск

PIFZX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFZX
Ранг доходности на риск PIFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFZX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFZXVIITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.07

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.11

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.72

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

8.89

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFZX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFZX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFZX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFZXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.76

+0.68

Просадки

Сравнение просадок PIFZX и VIITX

Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и VIITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIFZXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-11.86%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.89%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-3.32%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.46%

-11.86%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.46%

-11.86%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.87%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-2.13%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.58%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFZX и VIITX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIFZXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.87%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.84%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

2.49%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

3.84%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.68%

3.06%

-0.38%

Сравнение комиссий PIFZX и VIITX

PIFZX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFZX и VIITX

Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VIITX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		4.12%3.99%3.22%2.85%2.24%1.99%2.49%2.85%2.83%2.77%2.65%2.82%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.57%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Часто задаваемые вопросы

PIFZX and VIITX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIITX has higher volatility (0.87%) compared to PIFZX (0.78%). In terms of maximum drawdown, PIFZX dropped -10.46% vs VIITX's -11.86%.

PIFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIFZX и VIITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор