Сравнение PIFZX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFZX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFZX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.26% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFZX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PIFZX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.15% соответственно.
PIFZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.50%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFZX и VIITX
PIFZX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
PIFZX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
PIFZX
VIITX
Сравнение PIFZX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFZX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.80 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.65 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.66 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 9.91 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFZX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.80 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PIFZX и VIITX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFZX и VIITX
Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PIFZX и VIITX
Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFZX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -11.86% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -1.89% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.46% | -11.86% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.46% | -11.86% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.30% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.15% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.51% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFZX и VIITX
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFZX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.15% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.72% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 2.74% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.82% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 3.05% | -0.39% |