Сравнение PIFZX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFZX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFZX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.26% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFZX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PIFZX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.50% против 3.33% соответственно.
PIFZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.50%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFZX и GPARX
PIFZX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
PIFZX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
PIFZX
GPARX
Сравнение PIFZX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFZX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.73 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.29 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.44 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 11.20 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFZX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.76 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PIFZX и GPARX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFZX и GPARX
Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PIFZX и GPARX
Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFZX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -15.56% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -4.68% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.46% | -15.56% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.46% | -15.56% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.88% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.40% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.02% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFZX и GPARX
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) составляет 0.78%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFZX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.14% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 6.13% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 6.57% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.94% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 4.23% | -1.57% |