Сравнение PIFZX с FRFZX

С начала года, PIFZX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у FRFZX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PIFZX уступали акциям FRFZX по среднегодовой доходности: 2.49% против 5.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIFZX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FRFZX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIFZX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRFZX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFZX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PIFZX и FRFZX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FRFZX в 6.99%

Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и FRFZX.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.