PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIF.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIF.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PIF.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIF.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIF.TO
Polaris Infrastructure Inc.		5.55%-5.26%7.55%-0.45%-11.82%-0.90%53.07%26.92%-25.73%18.19%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		9.07%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, PIF.TO показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PIF.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.53% соответственно.

PIF.TO

1 день
0.66%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
12.02%
3 года*
3.71%
5 лет*
-5.43%
10 лет*
12.38%

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polaris Infrastructure Inc.

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с PIF.TO:
PIF.TO с NPI.TOPIF.TO с WCP.TOPIF.TO с PNE.TOPIF.TO с CPX.TOPIF.TO с BEP-UN.TOPIF.TO с T.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

PIF.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIF.TO
Ранг доходности на риск PIF.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIF.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIF.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIF.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIF.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIF.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIF.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

3.58

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

4.31

-3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.77

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

4.00

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

22.92

-21.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIF.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIF.TO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIF.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIF.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

3.58

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.47

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.85

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.80

-0.94

Корреляция

Корреляция между PIF.TO и VDY.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIF.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность PIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности VDY.TO в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIF.TO
Polaris Infrastructure Inc.		6.78%7.12%6.16%6.15%6.62%4.45%4.55%6.53%24.88%3.71%2.47%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.51%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок PIF.TO и VDY.TO

Максимальная просадка PIF.TO за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIF.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PIF.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-39.21%

-60.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-10.07%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.82%

-16.18%

-29.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.74%

-39.21%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.69%

-0.55%

-99.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.49%

-4.67%

-76.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

1.76%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PIF.TO и VDY.TO

Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIF.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.37%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

6.43%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

11.03%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

11.49%

+17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

15.96%

+19.76%