Сравнение PIEQ с UMMA
PIEQ (Principal International Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PIEQ is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past year, PIEQ returned 30.23% vs 51.77% for UMMA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIEQ charges 0.48%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности PIEQ и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEQ показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.
PIEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 12.11%
- С начала года
- 32.32%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 51.77%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIEQ и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 10.56% | 38.10% | -2.95% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 32.32% | 26.65% | -3.26% |
Correlation
The correlation between PIEQ and UMMA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between PIEQ and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEQ vs. UMMA — Ранг доходности на риск
PIEQ
UMMA
Сравнение PIEQ c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity ETF (PIEQ) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQ | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.48 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 13.60 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQ | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.59 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.58 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок PIEQ и UMMA
Максимальная просадка PIEQ за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQ и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEQ | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -34.17% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -14.93% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.90% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -9.81% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.82% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQ и UMMA
Текущая волатильность для Principal International Equity ETF (PIEQ) составляет 5.23%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что PIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEQ | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.54% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 17.26% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 20.11% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.55% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.55% | -3.20% |
Сравнение комиссий PIEQ и UMMA
PIEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQ и UMMA
Дивидендная доходность PIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности UMMA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.16% | 1.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.93% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
PIEQ and UMMA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMMA has higher volatility (7.54%) compared to PIEQ (5.23%). In terms of maximum drawdown, PIEQ dropped -15.17% vs UMMA's -34.17%.
On 1-year performance, UMMA leads with 51.77% vs 30.23% for PIEQ. On fees, PIEQ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PIEQ has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 51.77% return vs 30.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
PIEQ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.93% for UMMA.
They also come from different issuers: Principal and Wahed. Their fees differ too: 0.48% for PIEQ and 0.65% for UMMA.
UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEQ и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор