Сравнение PIEQ с EFAS
PIEQ (Principal International Equity ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - PIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Principal, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. PIEQ is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past year, PIEQ returned 23.47% vs 28.83% for EFAS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIEQ charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности PIEQ и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEQ показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 16.36%.
PIEQ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 16.36%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIEQ и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 7.04% | 38.10% | -2.98% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 16.36% | 46.83% | -5.12% |
Correlation
The correlation between PIEQ and EFAS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between PIEQ and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEQ vs. EFAS — Ранг доходности на риск
PIEQ
EFAS
Сравнение PIEQ c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity ETF (PIEQ) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIEQ | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 5.46 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 13.35 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIEQ и EFAS
Максимальная просадка PIEQ за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQ и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEQ | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -44.38% | +29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -5.30% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.14% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -7.02% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.16% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQ и EFAS
Principal International Equity ETF (PIEQ) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEQ | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.78% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 8.72% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 10.91% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.57% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.26% | -0.52% |
Сравнение комиссий PIEQ и EFAS
PIEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EFAS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQ и EFAS
Дивидендная доходность PIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EFAS в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.69% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.20% | 1.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIEQ and EFAS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEQ has higher volatility (5.44%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, PIEQ dropped -15.17% vs EFAS's -44.38%.
On 1-year performance, EFAS leads with 28.83% vs 23.47% for PIEQ. On fees, PIEQ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 28.83% return vs 23.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.
EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.20% for PIEQ.
PIEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: Principal and Global X. Their fees differ too: 0.48% for PIEQ and 0.55% for EFAS.
EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEQ и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор