Сравнение PIEFX с BEARX
PIEFX (Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - PIEFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, PIEFX returned 5.07%/yr vs -11.36%/yr for BEARX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. PIEFX charges 0.98%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности PIEFX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEFX показывает доходность 28.17%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.12%.
PIEFX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -9.79%
- 6 месяцев
- 17.98%
- С начала года
- 28.17%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.68%
BEARX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -8.33%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -12.61%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- -14.25%
- Всё время*
- -2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIEFX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEFX Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund | 28.17% | 36.22% | 11.90% | 4.79% | -30.60% | 0.31% | 49.73% | 23.04% | -22.17% | 36.82% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.12% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -11.31% |
Correlation
The correlation between PIEFX and BEARX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | -0.60 |
The correlation between PIEFX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
PIEFX
BEARX
Сравнение PIEFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIEFX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.76 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -1.52 | +11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIEFX и BEARX
Максимальная просадка PIEFX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEFX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -95.75% | +47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -16.55% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.32% | -44.46% | +27.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -52.48% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -95.64% | +85.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -61.18% | +42.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 8.32% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEFX и BEARX
Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 3.59% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 10.31% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 12.57% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.11% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.70% | +3.68% |
Сравнение комиссий PIEFX и BEARX
PIEFX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEFX и BEARX
Дивидендная доходность PIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BEARX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.23% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
PIEFX Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund | 1.33% | 1.70% | 1.12% | 0.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 2.01% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PIEFX and BEARX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEFX has higher volatility (11.18%) compared to BEARX (3.59%). In terms of maximum drawdown, PIEFX dropped -48.43% vs BEARX's -95.75%.
PIEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEFX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор