PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIEFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIEFX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PIEFX (Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - PIEFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, PIEFX returned 7.05%/yr vs -12.35%/yr for BEARX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. PIEFX charges 0.98%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности PIEFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIEFX показывает доходность 36.70%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%.

PIEFX

1 день
-0.36%
1 месяц
5.20%
С начала года
36.70%
6 месяцев
38.47%
1 год
63.06%
3 года*
27.51%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIEFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIEFX
Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund		36.70%36.22%11.90%4.79%-30.60%0.31%49.73%23.04%-22.17%36.82%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-11.51%

Correlation

The correlation between PIEFX and BEARX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

-0.59

The correlation between PIEFX and BEARX shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с PIEFX:
PIEFX с EMPTXPIEFX с LCSMXPIEFX с QAMNXPIEFX с COBYXPIEFX с ESCIXPIEFX с FERGXPIEFX с BADEX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

PIEFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIEFX
Ранг доходности на риск PIEFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIEFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEFX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIEFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
-1.68

+5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
-2.39

+6.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.71

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.98

+6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

-1.83

+20.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIEFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIEFX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEFXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

-1.68

+5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.73

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.02

+0.66

Просадки

Сравнение просадок PIEFX и BEARX

Максимальная просадка PIEFX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIEFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-95.75%

+47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-19.52%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.32%

-44.46%

+27.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.49%

-52.48%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-95.75%

+94.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-61.05%

+41.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

10.42%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PIEFX и BEARX

Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIEFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

2.83%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

8.78%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

11.35%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

16.97%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

16.67%

+3.28%

Сравнение комиссий PIEFX и BEARX

PIEFX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEFX и BEARX

Дивидендная доходность PIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%
PIEFX
Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund		1.25%1.70%1.12%0.63%0.99%0.00%0.00%0.42%2.01%0.44%

Часто задаваемые вопросы

PIEFX and BEARX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIEFX has higher volatility (8.01%) compared to BEARX (2.83%). In terms of maximum drawdown, PIEFX dropped -48.43% vs BEARX's -95.75%.

PIEFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIEFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор