Сравнение PIDIX с PLTNX
PIDIX (Principal International Equity Index Fund) and PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) are both mutual funds - PIDIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Principal, while PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PIDIX returned 9.79%/yr vs 12.04%/yr for PLTNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PIDIX charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for PLTNX.
Доходность
Сравнение доходности PIDIX и PLTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIDIX показывает доходность 8.42%, а PLTNX немного выше – 8.52%. За последние 10 лет акции PIDIX уступали акциям PLTNX по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.04% соответственно.
PIDIX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.79%
PLTNX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам PIDIX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 8.42% | 31.07% | 4.72% | 17.87% | -14.43% | 11.07% | 7.78% | 21.42% | -13.57% | 24.87% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 8.52% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Correlation
The correlation between PIDIX and PLTNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between PIDIX and PLTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIDIX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PIDIX
PLTNX
Сравнение PIDIX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIDIX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.72 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 12.10 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIDIX и PLTNX
Максимальная просадка PIDIX за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIDIX и PLTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIDIX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -32.71% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -8.66% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -16.66% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -25.48% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -32.71% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.81% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -4.76% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.95% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIDIX и PLTNX
Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеют волатильность 5.28% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIDIX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.41% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 10.63% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 12.87% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.63% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.84% | +0.26% |
Сравнение комиссий PIDIX и PLTNX
PIDIX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIDIX и PLTNX
Дивидендная доходность PIDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PLTNX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 3.17% | 3.43% | 5.85% | 3.81% | 2.82% | 5.14% | 2.34% | 3.36% | 3.91% | 3.48% | 2.82% | 3.67% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.23% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
PIDIX and PLTNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTNX has higher volatility (5.41%) compared to PIDIX (5.28%). In terms of maximum drawdown, PIDIX dropped -34.13% vs PLTNX's -32.71%.
PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIDIX и PLTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор