PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с EART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с EART

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both Materials funds - PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index while EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PICK returned 22.92%/yr vs 21.75%/yr for EART. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PICK charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for EART.

Доходность

Сравнение доходности PICK и EART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 17.65%.

PICK

1 день
-2.74%
1 месяц
11.27%
С начала года
30.58%
6 месяцев
38.84%
1 год
88.13%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
17.67%

EART

1 день
-1.81%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.65%
6 месяцев
28.34%
1 год
118.80%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и EART

2026 (YTD)2025202420232022
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		30.58%51.89%-16.37%9.69%1.75%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		17.65%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%

Correlation

The correlation between PICK and EART is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between PICK and EART has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с COPXEART с XMEEART с XLBEART с IYMEART с RINGEART с VAW

Доходность на риск

PICK vs. EART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EART
Ранг доходности на риск EART: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c EART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKEARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
3.15

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.27

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.59

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

14.55

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. EART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EART равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и EART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKEARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

3.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PICK и EART

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и EART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKEARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-53.68%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-26.03%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-37.20%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-10.88%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.12%

-29.15%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

8.19%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и EART

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеют волатильность 10.99% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKEARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

11.14%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

31.37%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.10%

37.95%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

33.97%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

33.97%

-5.60%

Сравнение комиссий PICK и EART

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EART в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и EART

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности EART в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.55%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.20%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PICK and EART have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EART has higher volatility (11.14%) compared to PICK (10.99%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs EART's -53.68%.

On 3-year performance, PICK leads with 22.92% vs 21.75% for EART. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PICK has performed better with a 22.92% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for EART.

PICK has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.55% for EART.

PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.59% for EART.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и EART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор