PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с EART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с EART

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART).

PICK и EART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. EART - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и EART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и EART

2026 (YTD)2025202420232022
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%1.75%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		7.49%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 7.49%.

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%

EART

1 день
4.60%
1 месяц
-18.58%
С начала года
7.49%
6 месяцев
23.42%
1 год
108.62%
3 года*
16.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с XMEEART с XLBEART с GOEXEART с COPXEART с IYMEART с BOTZ

Сравнение комиссий PICK и EART

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EART в 0.59%.

EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

PICK vs. EART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EART
Ранг доходности на риск EART: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c EART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKEARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.76

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.00

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

3.78

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

14.28

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. EART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EART равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и EART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKEARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.21

-0.04

Корреляция

Корреляция между PICK и EART составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и EART

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EART в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.60%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PICK и EART

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и EART.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKEARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-53.68%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-26.03%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-18.58%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-29.89%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

6.89%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и EART

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 13.01%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKEARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

17.00%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

32.26%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

39.95%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

33.89%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

33.89%

-5.42%