Сравнение PICB с AUCP.L
PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.82%/yr vs 14.65%/yr for AUCP.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности PICB и AUCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PICB торгуется в USD, в то время как AUCP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям AUCP.L по среднегодовой доходности: 0.82% против 14.65% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.82%
AUCP.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -15.28%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 20.80%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам PICB и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -0.57% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -8.09% | 181.76% | 18.19% | 14.43% | -14.30% | -9.74% | 21.20% | 45.13% | -10.97% | 10.14% |
Correlation
The correlation between PICB and AUCP.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICB vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
PICB
AUCP.L
Сравнение PICB c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICB | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.43 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.98 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICB и AUCP.L
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -82.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICB | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -82.34% | +45.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -36.15% | +29.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | -36.15% | +26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -49.52% | +13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -54.94% | +17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -31.41% | +19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -52.20% | +42.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 12.93% | -10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и AUCP.L
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 2.56%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICB | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 15.50% | -12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 36.95% | -30.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 46.89% | -39.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.20% | 41.52% | -31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 37.83% | -27.77% |
Сравнение комиссий PICB и AUCP.L
PICB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUCP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и AUCP.L
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.34% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
PICB and AUCP.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PICB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PICB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
PICB is categorized as Corporate Bonds, while AUCP.L is Precious Metals. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.55% for AUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для PICB и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор