PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с GLOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIALX с GLOSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIALX (Pioneer Solutions - Balanced Fund) and GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) are both mutual funds - PIALX is a Global Allocation fund managed by Amundi, while GLOSX is a Global Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PIALX returned 7.90%/yr vs 13.84%/yr for GLOSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PIALX charges 0.44%/yr vs 1.10%/yr for GLOSX.

Доходность

Сравнение доходности PIALX и GLOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у GLOSX с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции PIALX уступали акциям GLOSX по среднегодовой доходности: 7.90% против 13.84% соответственно.

PIALX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.98%
6 месяцев
8.23%
1 год
20.35%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.90%

GLOSX

1 день
-0.94%
1 месяц
3.60%
С начала года
15.00%
6 месяцев
16.65%
1 год
39.75%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.83%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIALX и GLOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		6.98%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		15.00%41.25%11.45%16.70%-9.75%23.28%17.79%23.30%-16.32%21.90%

Correlation

The correlation between PIALX and GLOSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.95

The correlation between PIALX and GLOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с PINDXPIALX с IPIRXPIALX с PIODXPIALX с PDSYXPIALX с MHEIX
Часто сравнивают с GLOSX:
GLOSX с SGENXGLOSX с BBLUGLOSX с TIBIXGLOSX с SDLAXGLOSX с FGRIXGLOSX с PMFYXGLOSX с DRGTX

Доходность на риск

PIALX vs. GLOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLOSX
Ранг доходности на риск GLOSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c GLOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXGLOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
3.02

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.02

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

4.00

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

16.14

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. GLOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOSX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и GLOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXGLOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PIALX и GLOSX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки GLOSX в -54.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и GLOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIALXGLOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-54.40%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-10.04%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.85%

-14.66%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-23.72%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

-33.59%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.94%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-9.79%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.49%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и GLOSX

Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 2.17%, в то время как у Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIALXGLOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.44%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

10.29%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

13.29%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

15.60%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

16.84%

-7.29%

Сравнение комиссий PIALX и GLOSX

PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GLOSX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и GLOSX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности GLOSX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		10.03%11.53%7.73%1.55%6.04%21.00%0.87%0.93%10.44%1.27%1.25%0.60%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.37%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PIALX and GLOSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLOSX has higher volatility (4.44%) compared to PIALX (2.17%). In terms of maximum drawdown, PIALX dropped -43.04% vs GLOSX's -54.40%.

GLOSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIALX и GLOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор