PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PHYZX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 6.13% против 17.93% соответственно.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PHYZX и PJFAX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z

Доходность на риск

PHYZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.59

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.01

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.73

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

2.47

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.59

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.75

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.49

+0.71

Корреляция

Корреляция между PHYZX и PJFAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и PJFAX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и PJFAX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-64.07%

+35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-17.76%

+14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-43.56%

+27.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-43.56%

+22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-14.72%

+12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-20.44%

+17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

5.25%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) составляет 1.41%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

6.98%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

13.06%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

22.44%

-18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

24.81%

-19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

23.97%

-18.45%