PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции PHYZX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 8.16% соответственно.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с APDFXPHYZX с JMSIXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий PHYZX и FOCIX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z

Доходность на риск

PHYZX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.88

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.25

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.10

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

4.45

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.88

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.79

+0.40

Корреляция

Корреляция между PHYZX и FOCIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и FOCIX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и FOCIX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-18.78%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-7.32%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-12.36%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-18.61%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.35%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.81%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.84%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и FOCIX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) составляет 1.41%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.33%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

5.68%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

9.27%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

9.74%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

9.18%

-3.66%