PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYS.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYS.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности PHYS.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYS.TO и ^TNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHYS.TO
Sprott Physical Gold Trust		10.95%56.35%37.41%10.65%4.96%-5.37%21.38%12.13%4.21%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%4.65%
Разные валюты инструментов

PHYS.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHYS.TO показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%.

PHYS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-9.73%
С начала года
10.95%
6 месяцев
21.40%
1 год
45.33%
3 года*
33.98%
5 лет*
24.23%
10 лет*
—

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold Trust

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с PHYS.TO:
PHYS.TO с CGL-C.TOPHYS.TO с MNT.TOPHYS.TO с GLDPHYS.TO с KILO.TOPHYS.TO с ZGLD.TOPHYS.TO с VFV.TOPHYS.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

PHYS.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS.TO
Ранг доходности на риск PHYS.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYS.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYS.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.05

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.21

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.12

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

-0.20

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYS.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYS.TO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYS.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.05

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.69

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.07

+0.58

Корреляция

Корреляция между PHYS.TO и ^TNX составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок PHYS.TO и ^TNX

Максимальная просадка PHYS.TO за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYS.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.08%

-93.78%

+66.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-13.99%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-31.74%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-46.17%

+36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-51.38%

+43.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

8.39%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS.TO и ^TNX

Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что PHYS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYS.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

6.30%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

11.34%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

19.20%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

33.89%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.95%

48.45%

-21.50%