PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYPX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYPX с CRDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYPX (PACE High Yield Investments) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PHYPX returned 3.43%/yr vs 3.23%/yr for CRDOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PHYPX charges 0.91%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.

Доходность

Сравнение доходности PHYPX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE High Yield Investments (PHYPX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYPX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью 1.92%.

PHYPX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.32%
1 год
7.29%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.32%

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYPX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PHYPX
PACE High Yield Investments		1.70%7.86%8.08%12.77%-11.38%3.64%3.35%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Correlation

The correlation between PHYPX and CRDOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.82

The correlation between PHYPX and CRDOX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE High Yield Investments

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с PHYPX:
PHYPX с FIQTXPHYPX с MDHVXPHYPX с VWEAXPHYPX с CWFIXPHYPX с FOCIXPHYPX с BNUEXPHYPX с FAHCX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL

Доходность на риск

PHYPX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYPX
Ранг доходности на риск PHYPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYPX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE High Yield Investments (PHYPX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYPXCRDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.90

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.66

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.03

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

13.45

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYPX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYPX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYPX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYPXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.90

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.85

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PHYPX и CRDOX

Максимальная просадка PHYPX за все время составила -27.27%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYPX и CRDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYPXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.27%

-15.92%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-2.70%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-4.66%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-15.92%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.11%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-3.53%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.61%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYPX и CRDOX

Текущая волатильность для PACE High Yield Investments (PHYPX) составляет 0.79%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что PHYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYPXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.88%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.28%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

2.83%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

4.15%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

4.02%

+1.10%

Сравнение комиссий PHYPX и CRDOX

PHYPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYPX и CRDOX

Дивидендная доходность PHYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности CRDOX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYPX
PACE High Yield Investments		6.27%6.18%6.34%6.15%5.77%5.97%5.33%5.72%6.15%5.54%5.75%6.02%

Часто задаваемые вопросы

PHYPX and CRDOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDOX has higher volatility (0.88%) compared to PHYPX (0.79%). In terms of maximum drawdown, PHYPX dropped -27.27% vs CRDOX's -15.92%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYPX и CRDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор