Сравнение PHYL с MHY
PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности PHYL и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
PHYL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYL и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 1.84% | 1.43% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between PHYL and MHY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYL vs. MHY — Ранг доходности на риск
PHYL
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHYL c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYL | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYL и MHY
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYL | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -1.58% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -0.29% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYL | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 2.99% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 2.99% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 2.99% | +4.64% |
Сравнение комиссий PHYL и MHY
PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и MHY
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.97% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PHYL and MHY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
PHYL has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Prudential and Man Group. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для PHYL и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор