Сравнение PHYIX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYIX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYIX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | -0.70% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 14.02% | -3.75% | 6.76% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции PHYIX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.56% против 3.04% соответственно.
PHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.56%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYIX и THHYX
PHYIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
PHYIX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
PHYIX
THHYX
Сравнение PHYIX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYIX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.80 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.78 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.39 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 10.88 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYIX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.41 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PHYIX и THHYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYIX и THHYX
Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.65% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок PHYIX и THHYX
Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYIX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -8.83% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -1.12% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -8.83% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -8.83% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.90% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -1.64% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.45% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYIX и THHYX
Putnam High Yield Fund (PHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYIX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.59% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 1.57% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 2.74% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.90% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.68% | +1.58% |