Сравнение PHYD с DUKH
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and DUKH (Ocean Park High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 1.07%/yr for DUKH.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и DUKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUKH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и DUKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 4.12% |
DUKH Ocean Park High Income ETF | 0.46% | 2.85% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PHYD and DUKH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between PHYD and DUKH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. DUKH — Ранг доходности на риск
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DUKH
Сравнение PHYD c DUKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Ocean Park High Income ETF (DUKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | DUKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и DUKH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.80% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и DUKH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.76% | — |
Сравнение комиссий PHYD и DUKH
PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DUKH в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и DUKH
PHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUKH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | 5.52% | 6.12% | 2.77% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and DUKH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 5.52% for DUKH.
They also come from different issuers: Putnam and Ocean Park. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 1.07% for DUKH.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и DUKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор