Сравнение PHYD с DADS
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYD показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
PHYD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.49% | 3.63% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between PHYD and DADS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. DADS — Ранг доходности на риск
PHYD
DADS
Сравнение PHYD c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYD | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.73 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок PHYD и DADS
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | -17.07% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.77% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -7.61% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 17.54% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 17.54% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 17.54% | -12.95% |
Сравнение комиссий PHYD и DADS
PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и DADS
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.02% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and DADS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Putnam and Alphabit. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор